Option trading square off

Como é que um contrato de futuros fechado ou ajustado antes da data de validade, SQUARING OFF significa essencialmente remover sua posição. Se você é comprido e deseja se afastar, você venderia no mercado. Se você é curto e quer se desligar, você compraria no mercado. Na negociação de Futuros, o contrato é basicamente para fornecer o subjacente em expiração se I039m curto (Se eu tiver vendido um contrato de futuros) ou para assumir a entrega do subjacente se I039m de comprimento (Se eu tiver comprado o contrato de futuros). Por exemplo, contrato de futuros de petróleo bruto (NYMEX): LONGO FUTUROS: Se eu comprar 1 lote de futuros de petróleo bruto, acordo com a compra de 1 lote de petróleo bruto em uma data futura (recebendo a entrega no vencimento do contrato) FUTUROS CORTOS: I Vendi 1 lote de futuros de petróleo bruto Estou de acordo em entregar 1 lote de petróleo bruto em uma data futura (Dando entrega em caducidade do contrato) Quando eu fui longo, eu posso comprar o contrato de futuros para comprar a mercadoria somente se houvesse alguém Para me vender. Cada vez que eu quero comprar ou vender, tem que haver uma contadora que gostaria de vender ou comprar o contrato (LIQUIDEZ é importante para o comércio) Mas, desde a contraparte (a pessoa que me vendeu 1 lote de petróleo) Podem não honrar seu acordo e não me fornecer qualquer mercadoria subjacente. Então, meu contrato não valeria nada então. Assim, talvez não possamos confiar na outra pessoa que me vende o contrato. Mas, então, o Exchange entra e me fornece um retorno garantido. Não tenho que me preocupar com quem é a outra pessoa, porque o intercâmbio cuidará disso e me fornecerá 1 lote de petróleo bruto no prazo de validade do contrato. Agora, a maioria das pessoas que negociam na NYMEX não pretende levar a entrega nem entregar entregas de petróleo bruto em vigor no contrato. Eles apenas trocam a troca e tentam ganhar dinheiro com a mudança do preço do petróleo. Como eles gerenciam isso, é SQUARING OFF ou CLOSING sua posição aberta antes do prazo de validade do contrato. Se eu tiver comprado (comprado), eu venderia um contrato de futuros para alguém que queira comprar. Se I039m curto (vendido), eu compraria um contrato de futuros de alguém que queira vender na NYMEX. Cenário 1 (cenário raro) Agora, suponhamos que haja duas pessoas, X amp Y trading no NYMEX entre muitos outros. X compra um contrato futuro de Y. O volume aumentará em 1 lote. O interesse aberto aumentaria em 1 lote. Depois de algum tempo, X decide DESCONHECER A SUA posição, Y gostaria de ESPERAR A SUA posição também. X venderia 1 lote de futuros para Y. O volume aumentará em 1 lote. O interesse aberto diminuirá em 1 lote. X amp Y ambos não têm interesse aberto no mercado. Assim, Open Interest será 0 (para X amp Y). Mas o volume total torna-se 2 lotes (para X amp Y) Cenário 2 (Cenário mais provável) Agora vamos supor que existem três pessoas, X, Y amp. Z trading no NYMEX entre muitos outros. X comprou um contrato futuro da Y. O volume aumentará em 1 lote. O interesse aberto aumentaria em 1 lote. Depois de algum tempo, X decide DESCONHECER A SUA posição, Y não gostaria de DESCANSAR a sua posição a partir de agora. Mas, outra pessoa, Z gostaria de entrar em um novo contrato, comprando 1 contrato do Futures X, venderia 1 lote de futuros para Z. O volume aumentará em 1 lote. O interesse aberto permaneceria o mesmo. (Xs O interesse aberto diminui em 1 lote, mas Zs Open Interest Aumenta em 1 lote) Assim, o Open Open líquido permanece o mesmo. X não tem interesse aberto no mercado. Mas Y é curto 1 Lote e Z é um longo lote agora. Assim, Open Interest será de 1 lote (para X, Y amp Z). Mas o volume total torna-se 2 lotes (para X, Y amp. Z) na troca de futuros por cada período, tem que haver um curto. Assim, se Open Interest for 500 lotes. Isso significa que existem 500 lotes comprados (compradores) e 500 lotes de posições curtas (vendedores) no mercado. O volume negociado pode ser e geralmente é muito mais do que isso. 4.5k Vistas middot View Upvotes middot Resposta solicitada por Questionário em Opções Quadrado Off Pergunta sobre Opções Square Off Minha pergunta é, se quotsquaring offquot call significa que vender uma chamada com o mesmo preço de exercício ou preço de exercício não é importado enquanto se esquenta. Se sim, como o lucro ou perda é calculado. E se, enquanto não estiver comprando, nenhum comprador estiver lá para o referido preço de exercício e as opções vão para o prazo de validade. O que acontece se a chamada for ITM perto do prazo de validade O que acontece se a chamada não for ITM perto do prazo de validade Como os cálculos são feitos. Preciso pagar todo o valor do contrato e obter a entrega de partes subjacentes ou o desligamento forçado for feito pela troca. Última edição por amitvjog 18 de fevereiro de 2017 às 17:07. Razão: adicione alguns pontos Re: Pergunta sobre Opções Quadrado Off Minha pergunta é, se quotsquaring offquot call significa vender uma chamada com o mesmo preço de exercício ou o preço de exercício não é importado enquanto se esquenta. O preço da greve é ​​o que importa, enquanto espreitava sua posição. Se o seu preço de exercício for inferior ao preço das ações subjacentes, sua opção é In The Money (ITM) no caso de CALL. Desde então, você está com lucro, você vai se afastar da sua posição. Isso significa que você está transferindo seus direitos de opção para seu comprador. A diferença de preço é o seu lucro. Simplesmente, você está encerrando o comércio. Não confunda isso com a venda de outro chamado do mesmo SP. Essa é uma área inteiramente diferente. Se sim, como o lucro ou perda é calculado .. Diferença entre o prémio pago durante a compra e venda. E se, enquanto não estiver comprando, nenhum comprador estiver lá para o referido preço de exercício e as opções vão para o prazo de validade. Uma vez que, nós somos o comprador, temos o direito de exercer a opção. Então, se nossa opção estiver dentro, o ITM, o vendedor dará o dinheiro. O que acontece se a chamada for ITM perto do prazo de validade. Como mencionado acima. O que acontece se a chamada não for ITM perto do prazo de validade A opção expirará sem valor. O rosto ruim da opção. Se a opção estiver em caixa eletrônico, calcule se o exercício irá buscar-lhe algum dinheiro maior do que pagar corretoras e impostos. (Não tenho certeza deste ponto. Por favor esclareça com seu corretor para exercer taxas e impostos ...) Como os cálculos são feitos. Preciso pagar todo o valor do contrato e obter a entrega de partes subjacentes ou o desligamento forçado for feito pela troca. Espero que você esteja na Índia. Aqui, a liquidação será feita em dinheiro. Pense, eu te ajudei em vez de te envolver mais. Nota. Eu também sou novo em opções e estou na fase de aprendizagem. Talvez eu esteja errada em alguns lugares. Por favor, corrija-me se eu cometi algum erro no post. Query em Option Square Off .. Originalmente publicado por findvikas Isso é o que eu amo sobre as opções de compra. Ainda estou aprendendo, mas aqui foi o meu primeiro comércio prático de opções. Comprou 1000 Ago 4700 CE 61.40. Vendido todos os 72 Antes de fecharmos o mercado hoje, eu novamente comprei 1000 47, embora fechou às 40.50. Alguém tem algum comentário sobre mim comprando 4700 CE em 47 neste mercado corretivo. Foi uma boa jogada, má jogada. Comentários são bem-vindos mantenha STOPLOSS 35 tão alta pressão de venda parece mercado Re: Query on Option Square Off .. Movimento Nifty Spot no dia de validade sempre está agitado. O preço tenta avançar para o preço-chave, ou seja, 4800 ou 4900 para o futuro. Como o Escritor de Chamadas colocam escritor, tente proteger suas posições. Então a negociação de opções no último dia se torna muito parecida com a negociação de NF. Porque o seu delta é quase 1 agora para a maior parte da greve. A maior parte do valor do tempo evaporou-se agora e o que resta é apenas o valor intrínseco e que se moverá quase apontando para o ponto com um ponto nítido. Então, 1) se você conhece a negociação intradiária e tem alguma estratégia para rastrear suas paradas, então vá em frente com isso e coloque a ordem de parada para comprar e desligar. Isso garantirá que, se os preços caírem mais, você não estará perdendo demais. 2) Se não, então, decida em seu limite máximo de perda (diga 100 pontos e, se o nifty spot se rompe abaixo disso, em seguida, pegue a posição NF curta. Então, você limita a perda em curto colocado por um pouco nilty abaixo de um determinado nível. Você pode colocar Ordem triggersell por antecipado futuro com antecedência. 3) Se ainda não tiver certeza, feche a posição a qualquer preço possível e, no futuro, não permita que sua posição atinja os últimos dias, especialmente quando estiverem perdidos e não protegidos. Em todos os casos, não se espancem mais tarde, o mercado recuperou o mercado depois de ter saído na perda. Há quase 50 chances que acontecerão. Mas há mesmo 50 chances de que você tenha saído a um preço melhor. Novamente - algo que eu aprendi de maneira difícil.