Índice de volatilidade cambial

O indicador de índice de volatilidade de VIX. Em 1993, o Chicago Board Options Exchange CBOE introduziu o índice VIX para medir expectativas de mercado e volatilidade de curto prazo em relação ao SP 100 e preços de opções Desde então, o índice VIX, Um barômetro líder para avaliar o sentimento dos investidores ea volatilidade dos mercados dos EUA. Em 2003, em um esforço conjunto entre a CBOE e a Goldman Sachs, o cálculo do VIX foi atualizado para medir a volatilidade prevista de 30 dias de forma diferente A estimativa de volatilidade esperada é calculada com base na média ponderada das opções de compra e venda do SP 500. Esta nova metodologia, que replica um portfólio de opções de opções SPX para Volatilidade, tornou-se uma prática comercial padrão nos mercados financeiros e forex market. On 24 de março de 2004, o CBOE introduziu o primeiro contrato de futuros com base em th E VIX que pode ser negociado no mercado Dois anos mais tarde, em fevereiro de 2006, a CBOE lançou opções com base no índice VIX Em menos de cinco anos, a negociação de opções e futuros com base no índice VIX atingiu mais de 100.000 contratos Por dia. Quando o índice VIX é alto, os mercados de ações são instáveis, nervosos e muito voláteis. O mais importante não é o nível do índice, mas sua variação. Os mercados são pessimistas quando o índice sobe e vice-versa. Otimista quando ele diminui. Sites onde você pode ver o indicador de índice VIX. Copyright 2009-2017 Todos os direitos reservados Aviso Mapa do Site. Índice de Volatilidade Relativa RVI. Donald Dorsey elaborou o Índice de Volatilidade Relativa RVI, que é o RSI, apenas com o padrão Desvio nos últimos 10 dias usado em vez de flutuações de preço diárias O RVI é geralmente usado como um indicador de fixação, porque mede de outra forma do que preço e tem o objetivo de interpretar forex mercado strength. It é geralmente Usado na escala de 0 a 100 para descobrir a direção da volatilidade durante as medidas do RVI. A volatilidade é mais para o lado positivo, quando ele chega sobre a marca de 50 s na escala. A direção da volatilidade é para o lado negativo, quando Ele cai mais baixo que o nível de 50 s na escala. O primeiro teste de Dorsey mostrou que o RVI poderia ser usado como o RSI Mas o teste mais atrasado de Dorsey da rentabilidade de um sistema de passagem crossover básico móvel indicou que poderia ser melhorado pela aplicação De algumas regras. Only comprar se RVI 50.Only vender se RVI 50.If você perdeu a compra em 50, comprar muito tempo se RVI 60.If você perdeu a vender em 40, vender curto se RVI 40.Fechar um longo se RVI Cai 40. Feche um curto se RVI se eleva 60. Por que é volatilidade FX tão baixa e como é que trocamos retorno inevitável.- As expectativas de preços de volatilidade Forex caem perto de seus níveis mais baixos no registro. Dois fatores-chave explicam os baixos atuais em volatilidade. - Apresentamos nossa estratégia de negociação das condições atuais e da inevitável mudança. A volatilidade do orex caíu perto dos recordes-pontos baixos, e parece que os pares principais da moeda corrente são prováveis ​​furar a escalas negociando apertadas com o futuro previsível mas o que está dirigindo a queda na volatilidade, e mais importante, como nós podemos negociar condições atuais do mercado eo Retorno inevitável à volatilidade. Forex Volatilidade preços caem perto de Record-Lows visto em 2006. Fonte de dados Bloomberg, DailyFX Cálculos. Por que a volatilidade é tão baixo, eo que ele nos diz sobre condições futuras. A explicação mais simples é que a baixa volatilidade se alimenta Ou seja, o fato de que os mercados não estão se movendo desencoraja os comerciantes de posicionar-se para grandes movimentos Isso ajuda a explicar dois conceitos-chave em tendências de volatilidade histórica tende a se agrupar e é reverter média. Volatilidade clustering é simples se a volatilidade é baixa hoje esta semana Este mês, os mercados são susceptíveis de permanecer calmo amanhã próxima semana no próximo mês e assim por diante O oposto é verdade, e alta volatilidade tende a produzir muito de A reversão média é igualmente fácil de entender, a volatilidade não permanece extremamente baixa ou extremamente alta para sempre. Em vez disso, vemos que os períodos de movimento de mercado especialmente lento são freqüentemente seguidos por uma reversão para os mercados de movimento rápido tipicamente seguir como volatilidade permanece perto de sua Estes dois conceitos simples em volatilidade nos dizem duas coisas importantes que a volatilidade é provável permanecer baixa até uma mudança abrupta nas condições de mercado, e qualquer mudança subseqüente na dinâmica é provável conduzir a um salto afiado e sustentado na volatilidade. Deixa-nos à procura de um catalisador. O que poderia forçar a volatilidade fortemente mais elevada. Vemos um número de evidentes fontes potenciais de um salto acentuado no mercado financeiro e volatilidade FX Alguns deles incluem o risco real de nova escalada na Rússia Ucrânia impasse, um material Desaceleração no crescimento econômico chinês e uma volta de outra forma isolada menor no SP 500 de alta velocidade e mercados de ações mais amplos Mas se estes são tão óbvias, Por isso não afetaram os mercados de ações e moedas até à data. A volatilidade de Forex cai como Índice de Volatilidade SP 500 Extremamente Baixa, SP em si perto Record Highs. Data fonte Bloomberg, DailyFX Calculations. Put simplesmente medo é uma emoção muito mais forte do que a ganância Atualmente, Ver em mercados é underperformance Com o SP 500 e ações mais amplas de negociação a novos picos recorde em uma base regular, os gerentes de dinheiro têm medo de ficar fora do mercado vai significar que os seus fundos terão subjacente desempenho outros gerentes. Podemos dizer que a mentalidade careerist Consistentemente atraso desempenho do SP é muitas vezes o beijo de morte para os gestores de carteira e vai deixar gerentes de um trabalho Vimos traders dizem que estão nervosamente longo ações em razão da clara tendência de alta E ainda medo poderia se manifestar muito rapidamente no oposto Muitos desses investidores rapidamente despejariam estoques no primeiro sinal de problemas. É impossível saber exatamente o que poderia Rce como um flare-up em tensões de mercado, mas isso é exatamente o que vimos quase precisamente cinco anos atrás, quando o Flash Crash enviou o Dow Jones Industrial Average quase 1000 pontos mais baixos em minutos minutos Moeda move nessa instância contar uma história clara o seguro Dólar americano, iene japonês e franco suíço subiram contra contrapartes principais. As correlações sugerem que o dólar de EU rally agudamente em retorno à volatilidade de Forex. Fonte de dados Bloomberg, cálculos de DailyFX. Como nós negociamos mercados baixos da volatilidade e o surto inevitável em Volatility. Absent Uma mudança significativa nas condições que precisamos para permanecer realista sobre as estratégias de negociação e tendências de moeda A tentação óbvia é ir volatilidade longa, uma vez que negocia perto de recordes baixos Os comerciantes de derivativos podem chamar isso vai gamma longo, enquanto os comerciantes spot FX provavelmente compraria moedas que tendem Para fazer bem como volatilidade recupera. Going longo do dólar dos EUA é uma escolha óbvia se você acha que a volatilidade vai saltar No entanto, o nosso Senior Technical Strate Notas de gist que o Índice de Dólar de DJ FXCM vê um Teste Enorme em suporte próximo Nosso comerciante de varejo FX dados de posicionamento de comerciante igualmente mostra os perigos de comprar em uma tendência descendente clara. Os Crows tem sido longos o Dólar de EU contra o EURUSD curto de Euro desde que o Euro cruzou acima de 1 28 Até o sentimento mudar veremos pouca razão para chamar para uma inversão de preço importante e, de fato, nossos dados de varejo proprietário tem dado sinal contrarian estável para ficar curto USD. Retail FX Traders em Euro mais curto desde que trocou a Multi-Year Highs. Data s Ource FXCM Execution Desk dados Preparado por David Rodriguez. In curto parece sábio para permanecer posicionado para baixa volatilidade até que vejamos sinais de uma reviravolta Em termos concretos, isso significa que o dólar continua a ser uma venda contra os principais homólogos E ainda assim continua a ser importante para Manter um olhar atento sobre as condições mais amplas do mercado pode e provavelmente vai mudar muito rapidamente. Nosso estrategista sênior observa que a volatilidade no espaço G10 FX poderia potencialmente retornar com Uma vingança dirigida nos meses de vinda baseados em relacionamentos chaves do sincronismo a longo prazo Nós manteremos nossos olhos em condições e atualizaremos nossas previsões de preconceitos negociando de acordo. Written por David Rodriguez, Strategist. DailyFX quantitativo, o braço de pesquisa de FXCM Inc NYSE FXCM. DailyFX Fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.